ATR로 위험 관리.
가격 행동 및 매크로.
스톱 로스 주문을하기에 완벽한 지점을 찾는 것은 어려운 도전이 될 수 있습니다.
너가 너의 정지를 너무 단단히 만들면, 너는 너가 실제로 움직이기 위하여 원하는 방향 안에 가격 움직임의 앞에 무역에서 사악하게 될 위험에 달린다; 당신에게 이득이 있어야했을 때 손실을 남기고 있습니다.
중지를 너무 크게 설정 & ndash; 당신은 당신이 원했던 것보다 훨씬 더 많은 손실을 감수 할 위험이 있습니다.
이러한 혼란의 패턴은 많은 거래자들이 우유부단 함을 이끌어 낸다. 어떤 경우에는 일부 상인이 자신의 거래에 중도 정지 명령을 내리는 것을 무시하기 때문에 직접적인 곤란을 겪을 수 있습니다. 우리가 Forex 상인이 만드는 번호 하나 실수에서 & ndash 보인대로; 이것은 위험한 거래 방법 일 수 있으며, 많은 상인을 매우 비싼 길로 인도 할 수 있습니다.
이것은 ATR 또는 Average True Range가 이러한 상황에서 거래자를 크게 도울 수있는 곳입니다.
평균 True Range는 거래자가 변동성을 읽는 것을 돕기 위해 설계된 지표입니다. 변동성이 증가하거나 감소하면 ATR의 가치도 증가합니다. 아래 차트는 ATR이 적용된 AUDUSD를 보여줍니다 :
Marketscope / Trading Station II에서 생성되었습니다.
위의 차트에서 가격 영역과 차트의 맨 아래 부분에 녹색 영역이 강조 표시되어 있습니다.
그린 박스에서 가격이 더 작은 움직임을 보이기 시작하면서 가격 차트 아래의 지표는 이러한 변동성을 적절하게 반영했습니다.
ATR은 가격의 변동성 감소를 반영하여 작게 움직였습니다.
또한 표시기의 왼쪽 위 모서리에있는 ATR에 대한 판독 값을 확인하십시오. 위의 차트에서 볼 수 없으면 아래 그림에 더 자세히 설명되어 있습니다.
Marketscope / Trading Station II에서 생성되었습니다.
ATR의 수치는 0.00285입니다. 이것은 & lsquo; pips, & rsquo; 통화 쌍과 동일한 가격 형식으로 표현됩니다.
그래서 AUDUSD와 같은 통화 쌍에 대해이 가격은 1.0436입니다. .00285의 ATR 판독 값은 28.5 pips입니다.
ATR이 0.00418이면 41.8 pips가됩니다. ATR이 .01295이면 129.5 pips입니다.
ATR은 항상 가격 형식으로 표현됩니다.
ATR로 정지 설정.
상인이 ATR을 읽는 방법을 알고 나면 표시기를 사용하는 데 필요한 많은 노력이 이미 완료된 것입니다. 위의 4 시간 차트에서 보았 듯이 ATR은 AUDUSD에서 28.5 pips를 읽었습니다.
거래자가 AUDUSD 포지션을 입력하면 28.5 pips로 정류장을 찾을 수 있습니다. 또는 무역 개시 당시 ATR의 가치.
이 정지 수준이 마치 현재 시장 가격에 너무 가깝다고 느끼면 거래자는보다 보수적이거나 적극적으로 접근 방식을 맞춤 설정할 수 있습니다. ATR 판독 값의 배수로 정지를 설정합니다.
보다 보수적 인 (더 큰 정류장을 사용할 때) 상인은 초기 위험 수준을 ATR 수치의 2 배로 설정할 수 있습니다. 이 경우, 위 시나리오에서 AUDUSD 포지션을 열려고하는 상인은 57 pips (28.5 X 2 = 57)의 정지를보고있을 것입니다.
반면에 좀 더 공격적 이길 원하는 상인은 ATR을 & frac12로 설정할 수 있습니다. 평균 참 범위 값. 위의 AUDUSD 예에서는 14 pips (28.5 / 2 = 14.25 (내림))의 정지가됩니다.
--- 제임스 B. 스탠리 글
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정지 배치의 논리적 방법.
거래는 확률의 게임입니다. 이것은 모든 상인이 때때로 잘못 될 것이라는 것을 의미합니다. 거래가 잘못 될 경우 손실을 수락하고 직위를 청산하거나 배와 함께 내려갈 수있는 두 가지 옵션 만 있습니다.
이런 이유로 정지 명령을 사용하는 것이 중요합니다. 많은 상인들이 빠르게 이익을 얻으면서 동시에 거래를 잃지 않습니다. 그것은 단지 인간의 본성입니다. 우리는 이익을 얻습니다. 기분이 좋고 패배의 불편 함에서 벗어나려고 노력하기 때문입니다. 적절히 배치 된 중지 명령은 손실을 너무 많이 당하지 않도록 보험으로 행동함으로써이 문제를 처리합니다. 제대로 작동하려면 정지자가 한 가지 질문에 답해야합니다. 어떤 가격으로 의견이 잘못 되었습니까? 이 기사에서는 자존심을 포기하고 포트폴리오를 무너 뜨리는 데 도움이되는 중단 게재 순위를 결정하는 몇 가지 방법에 대해 알아볼 것입니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면 한계 손실 및 후행 중지 기법을 읽으십시오.)
이 점을 설명하기 위해 보험을 사는 것에 대한 중지를 비교해 봅시다. 귀하가 지불하는 보험은 자동차, 가정, 생활 등과 관련된 위험의 결과입니다. 결과적으로 과체중 인 60 세의 고 콜레스테롤 흡연자는 생명 보험에 더 많은 돈을 지불합니다. 그의 위험 (연령, 체중, 흡연, 콜레스테롤)이 사망 할 확률이 높기 때문에 정상적인 콜레스테롤 수치를 가진 30 세의 비 흡연자. 변동성 (위험)이 낮 으면 보험료를 많이 낼 필요가 없습니다. 정지에 대해서도 마찬가지입니다. 정지시 필요한 보험 금액은 시장의 전반적인 위험성에 따라 다릅니다.
ATR % 중지 방법.
예를 들어, 2006 년 첫 4 개월 동안 GBP / USD 평균 일일 범위는 약 110 ~ 140 pips였습니다. 하루 거래자는 10 % ATR 정류장을 사용하고자 할 수 있습니다. 즉, 정류장이 진입 가격에서 10 % x ATR 핍으로 배치됩니다. 이 경우 정류장은 입구 가격에서 11 ~ 14 pips 정도입니다. 스윙 트레이더는 ATR의 50 % 또는 100 %를 중지 수단으로 사용할 수 있습니다. 2006 년 5 월과 6 월에 매일 ATR은 150에서 180 pips였습니다. 따라서 50 % 스톱 스윙 트레이더가 입장 할 때 75-90 피스의 정지를 갖는 반면, 10 % 스톱을 가진 당일 상인은 15 내지 18 피스의 입국을 중지 할 것입니다.
출처 : FXTrek Intellichart.
변동성에 대한 상인이 더 넓은 범위에서 멈춘다는 것은 단지 의미가 있습니다. 변동이 심한 시장에서 몇 번이나 시장을 중단 했습니까? 멈추는 것은 거래의 일부입니다. 그것은 일어날 것입니다, 그러나 당신이 원래 예측했던 방향으로 시장이 움직이는 것을보기 위해서만 무작위 소음으로 멈추는 것보다 더 나쁜 것은 없습니다.
복수 날짜 높음 / 낮음.
출처 : FXTrek Intellichart.
이 방법은 큰 범위를 나타내는 하루 후에 거래를 할 때 상인에게 위험 부담이 너무 많이 발생할 수 있습니다. 이 결과는 아래의 그림 3에 나와 있습니다.
출처 : FXTrek Intellichart.
대형 촛불 상단 부근에 진입 한 상인은 나쁜 진입을 선택했을 수도 있지만 더 중요한 것은 상인이 2 일간 저점을 저지 전략으로 사용하기를 원하지 않을 수 있기 때문입니다 (그림 3 참조) 위험이 상당 할 수 있습니다.
최고의 위험 관리는 좋은 진입입니다. 어쨌든 큰 범위의 하루가 지나면 직후에 입장 할 때는 높은 날 / 낮게 멈춘 날을 피하는 것이 가장 좋습니다. 장기 트레이더는 스톱 배치를위한 매개 변수로 주를 사용하거나 월을 사용하려고 할 수 있습니다. 2 개월간의 저상 정지는 엄청난 일이지만, 1 년에 몇 번 트레이드를하는 포지션 트레이더에게는 의미가 있습니다.
가격 수준 위 / 아래를 닫습니다.
특정 가격 수준보다 높거나 낮은 가격으로 종가를 설정하면 스톱 사냥꾼이 시장에서 휩쓸 리게 될 가능성이 없습니다. (자신의 일부 사냥을 멈추고 싶습니까? 빅 플레이어와의 사냥 중지를 확인하십시오.) 단점은 정확한 위험을 정량화 할 수 없으며 시장이 가격보다 낮거나 높을 가능성이 있다는 것입니다 너를 큰 손실로 남겨둔다. 이런 일이 발생할 가능성을 없애기 위해 큰 뉴스 발표를 앞두고 이런 종류의 중단을 사용하지 않으려 고합니다. GBP / JPY와 같이 매우 변동성이 큰 쌍을 거래 할 때도이 방법을 사용하지 마십시오. 예를 들어, 2005 년 12 월 14 일 GBP / JPY는 212.36에서 시작하여 208.10에 마감되기 전에 206.91로 떨어졌습니다. 가까운 210.00에 정지에 상인은 돈의 좋은 거래를 잃을 수있었습니다. 이것은 아래의 그림 4에 나와 있습니다.
전문가처럼 중지 관리 : ATR.
워커 잉글랜드, 트레이딩 강사.
무역 관리는 상인이 직면하는 가장 어려운 일 중 하나 일 수 있습니다. 운 좋게도 우리가 그 과정에서 도움을 줄 수있는 다양한 지표가 있습니다! 마지막 토론 인 3 월 10 일 차트에서 우리는 PSAR을 사용하여 후행 중지를 구현했습니다. 오늘 우리는 ATR 지시기를 사용하여 고정 정지를 설정하는 다른 방법에 초점을 맞출 것입니다.
ATR (Average true range)은 Marketscope 2.0 내부에서 발견되는 우수한 지표로서 무역에 대한 초기 정지 수준을 설정하는 데 사용할 수 있습니다. 지표는 Wells Wilder의 또 다른 창안이며 시장 변동성을 측정하기 위해 고안되었습니다. 이는 일정 기간 동안 통화 쌍의 이전 최고치와 최저치를 비교하여이를 달성합니다. 이 두 점의 차이가 클수록 시장 방향에 관계없이 ATR이 높아집니다.
거래자는 ATR을 사용하여 변동성에 따라 자신의 지위를 적극적으로 관리 할 수 있습니다. ATR 판독 값이 특정 쌍에 있으면 사용되는 스톱이 더 넓습니다. 특히 휘발성이 높은 통화 쌍에 대한 타이트한 중지가 실행되기가 더 쉽기 때문에 이것은 의미가 있습니다. 덜 휘발성 인 페어를 넓은 스톱으로 세울 경우 스톱 수가 불필요하게 커질 수 있습니다. 몇 가지 예를 살펴 보겠습니다. 좋은 규칙은 귀하의 거래에 대한 ATR 금액의 최소 1 배에 초기 정류장을 배치하는 것입니다.
위 그림은 5 월 한 달간 EURJPY 쌍에 강한 하락세가 전개되었다는 것을 보여주는 그래프입니다. 우리는 다양한 전략을 사용하여이 거래에 대한 다양한 거래를 수행했습니다. 동일하게 유지되는 하나의 상수는 그 위치에 정지가 필요하다는 것입니다. 이 기간 동안 우리가 볼 수있는 ATR을 읽으면 변동성이 변했습니다. 현재 4 시간 그래프에서 ATR은 50을 읽고 증가했습니다. 이것은 우리가 더 많은 변동성에 대비하고 ATR이 36을 읽었던 이전 수준에 비해 더 큰 정거장을 사용해야한다는 것을 의미합니다.
마지막으로, ATR은 한도 주문 배치를위한 척도가 될 수 있습니다. 위의 4Hour EURGBP 차트를 사용하면 새로운 위치에서 1X ATR 스톱이 입장료보다 22 피스 떨어진 곳에 배치됩니다. 긍정적 인 위험 보상 비율을 사용하여 한계 수준을 결정할 수 있습니다. 1 : 2 리스크 / 보상 설정은 ATR을 두 배로 늘려 초기 이익 목표를 최소 44pt로 설정하는 것을 의미합니다.
Walker England, 무역 강사에 의해 쓰여졌다.
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어떻게 가격 변동성에 근거한 손절매를 설정 하는가?
간단히 말하면, 변동성은 시장이 주어진 시간 동안 잠재적으로 움직일 수있는 금액입니다.
통화 쌍이 얼마나 많이 움직이는 지 알면 정확한 중단 손실 수준을 설정하고 무작위로 가격 변동에 대한 거래를 조기에 피할 수 있습니다.
평균 변동성을 알면 거래가 약간의 호흡 실과 기회가 될 수 있도록 정류장을 설정할 수 있습니다.
방법 # 1 : 볼린저 밴드.
이전 강의에서 설명한 것처럼 변동성을 측정하는 한 가지 방법은 Bollinger Bands를 사용하는 것입니다.
이것은 특정 범위 거래를하는 경우에 특히 유용 할 수 있습니다. 밴드 너머로 정지를 설정하십시오.
가격이이 시점에 도달하면 변동성이 증가하고 중 단이 작용할 수 있음을 의미합니다.
방법 # 2 : 평균 트루 범위 (ATR)
평균 변동성을 찾는 또 다른 방법은 Average True Range (ATR) 지표를 사용하는 것입니다.
이것은 대부분의 차트 작성 플랫폼에서 찾을 수있는 공통 지표이며 사용하기 쉽습니다.
ATR에서 요구하는 모든 것은 "기간"또는 바, 촛대 또는 평균 범위를 계산하기 위해 되돌아 보는 시간을 입력하는 것입니다.
예를 들어, 일일 차트를보고 설정에 "20"을 입력하면 ATR 표시기는 지난 20 일 동안 해당 쌍의 평균 범위를 마술처럼 계산합니다.
또는 시간별 차트를보고 설정에 50을 입력하면 ATR 표시기는 지난 50 시간의 평균 이동을 표시합니다. 꽤 다행 이네요?
요점은 당신의 무역이 길을 가기 전에 여기 저기에 변동에 대한 충분한 호흡 여지를 줄 것입니다.
귀하의 발전.
장애물은 목표에서 눈을 뗄 때 볼 수있는 무서운 것들입니다. 헨리 포드.
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