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고주파 거래 시스템과 그 아키텍처를 어떻게 설계 할 것인가? 1 부.
이 기사에서는 저 대기 시간 시스템, 필요한 모듈 및 해당 시스템 아키텍처를 구현하고 소프트웨어 개발 측면에 초점을 맞추는 방법에 대해 이야기하고자합니다.
완전한 시스템을 갖추려면 커버해야 할 부분이 있으며, 네트워크 통신, 스위치 / 라우터, 특수 서버, FPGA, 커널 작동과 같은 시스템 작동 조정 등이있을 수 있습니다. 그러나 이 기사에서 나는 소프트웨어 디자인과 아키텍처에 더 중점을 둘 것이라고 말했다.
이것은 기본적인 거래 방식으로, 이러한 종류의 거래 시스템에 대한 모범 사례를 고려합니다. 다른 요인, 시장, 규정에 따라 다르지만 일부 기본은 모든 거래 시스템에서 동일하게 유지됩니다.
물론 중요한 요소는 들어오는 정보, 외부 이벤트에 대한 응답 시간, 내부 응답 시간 및 가장 높은 처리량과 최저 대기 시간을 제공하는 기능을 처리 할 수 있다는 것입니다.
저 지연 시스템을 설계 할 때 항상 다음과 같은 문제점을 발견했습니다.
시스템은 여러 전략을 처리 할 수 있어야하며 더 많은 전략을 추가 할 때 시스템 성능이 저조하지 않도록해야합니다. 다른 장소에서 주문 도서 재구성. 우리가 forex 시장 같이보기로 가지고가는 경우에, 다른 개최지 및 ECNs의 톤이, 모두 그들있다 다른 API 및 연결 기준을 사용하는. 시스템은 이러한 여러 소스를 처리하고이를 내부적이고 잘 정의 된 데이터 구조로 모을 수 있어야합니다.
피드 처리기는 알고리즘 거래 시스템의 가장 중요한 구성 요소 중 하나입니다. 정확한 시장 데이터가 없으면 모든 고주파수 또는 알고리즘 전략이 올바른 결정을 내릴 수 없습니다. 따라서이 모듈의 아이디어는 다양한 장소에서 시장 데이터를 수집하고, 전략을 수립하고, 올바른 결정을 내리고, 장소의 제한 주문서를 유지하는 것입니다.
각 시장 장소에 대해 많은 양의 시장 업데이트가 초당 수신 될 수 있으므로 각 제한 주문서의 내부 표시가 그에 따라 변경되어야합니다.
이 과정은 다음과 같이 진행됩니다.
개최지와 당신의 체계 사이 연결은 보통 FIX 의정서를 사용하여한다, 그래서 나는 그들과 교통하고 (메시지를 보내고 보내기 위하여) FIX 엔진을 두어야하고 사용하는 개최지로 연결성을 연결하고 관리하는 중핵 기반을 제공해야한다 고정 프로토콜.
메시지 수신은 시장 업데이트를 수신하고, 보내는 것은 내 전략에 의해 생성 된 주문을 전송합니다.
FIX 엔진을 구현하는 데는 두 가지 옵션이 있습니다. 맞춤형 또는 상업용 옵션입니다. 사용자 지정 FIX 엔진을 구현하려면 너무 많은 작업 시간이 필요하며 대기 시간이 짧은 환경에서 통신을 최적화해야합니다. 대형 은행 및 기관과 같은 회사는 자체 코드를 소유 할 수 있도록 자체 FIX 엔진을 선호합니다.
나는 상업 옵션을 선호하는데 거기에는 좋은 옵션이 너무 많기 때문에 라이브러리를 연결하기 만하면 바로 사용할 수 있습니다.
네트워크 및 통신 대기 시간 외에도 디코드 / 구문 분석 대기 시간이 있기 때문에이를 처리해야합니다. 구문 분석은 문자열 조작이므로 CPU주기 및 메모리 관리 측면에서 매우 비쌉니다.
FIX가 요즘의 알고리즘에서는 너무 느리게되기 때문에 더 새롭고 더 나은 프로토콜을 통해 연결성을 제공하기 시작한 장소가 있습니다. FAST, ITCH / OUTCH는 바이너리 프로토콜이며 항상 사용할 수있는 한 오래 사용하려고합니다. 그들은 다른 엔진을 사용하여 통신하지만 개념은 동일하게 유지됩니다.
일단 시스템이 경기장 사이에 연결성을 갖게되면 그들에 의해보고 된 모든 이벤트를 업데이트해야합니다 : 주문 업데이트 / 추가 또는 삭제 (필요한 경우 거래).
접수 된 각 행사에 대해 내 내부 주문서에 가서 변경해야합니다.
일반적으로 모든 개최지는 고유 한 식별자 (EntryID)와 업데이트 유형 (업데이트가 삽입, 업데이트 또는 삭제)을 사용하여 이러한 업데이트를 전송하므로 제한 주문서를 정확하게 복제 할 수 있습니다.
다음은 한계 주문 도서 재구성의 작동 방식을 보여줍니다.
여기서 유의해야 할 중요한 점은 주문서 데이터를 보관하는 데 사용할 데이터 구조의 유형입니다. 초당 수 백만 건의 업데이트를 얻을 수 있으므로 데이터 구조가 항목을 찾거나 삭제하기에 충분히 빠를 수 있어야합니다.
이전 권장 사항에서 최고의 데이터 구조는 일반 배열을 사용하는 것입니다. 하나는 입찰가 용이고 하나는 요청 용입니다. 최상의 성능을 제공합니다.
또한 가능한 한 많은 메모리를 미리 할당하십시오.
동적 할당은 비용이 많이 들며 제한 주문 서적 데이터 구조를 업데이트하는 것과 같은 중요한 경로에 사용하면 안되며 결국 할당 당 많은 양의 오버 헤드가 발생하게됩니다.
그러나 우리는 지연 시간이 짧은 시스템을 구축하고 있으므로 데이터 구조를 미리 할당해야합니다. 또한 사전 할당과 동적 할당의 차이점과 성능에 미치는 영향을 보여 드리겠습니다.
시스템 초기화 단계에서 bidsArray와 askArrays 배열을 미리 할당하고 책의 10 단계 깊이를 저장한다고 가정 해 봅시다. 따라서 10 요소 bid / ask 배열을 미리 할당해야합니다. 그리고 우리는 할당 프로세스가 너무 많은 시간을 소비 할 것이므로 제거 및 생성하지 않고 요소를 이동 / 대체하려고합니다.
다음 코드는 동적 할당의 작동 방식을 보여줍니다.
보시다시피, 우리는 추가 또는 삭제 한 다음 전체 배열을 정렬하므로 정렬 된 구조를 유지할 수 있습니다.
다음 섹션에서는 사전 할당 및 재사용 방법을 보여줍니다.
배열에 10 개의 요소가있는 배열을 정의하면 모든 요소를 다시 사용하게됩니다. 요소를 삭제하는 대신 해당 값을 삭제하고 배열 된 후에 배열의 시작 부분에 보낸다는 것을 알 수 있습니다.
성능 테스트를 한 번 해본 결과, 100,000 회 샘플에서 각 경우에 대해 수행 된 CPU주기를 계산하면 다음과 같은 결과가 나타납니다.
와우, 60 % 차이. 놀랍지 만, 할당 / 할당 해제는 비용이 많이 든다. 그리고 이것은 매우 기본적인 / 간단한 예제였습니다.
내 코드 저장소 gist. github / silahian에서이 코드 예제를 확인할 수 있습니다.
계속하려면 & # 8230;
키워드 : #hft #quants #forex #fx #risk $ EURUSD $ EURGBP EURJPY.
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HFT & # 8217;의 복귀를 목격했습니다.
고주파 거래 시스템과 그 아키텍처를 어떻게 설계 할 것인가? 파트 II.
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HFT 시스템은 오늘날 FPGA에서 어떻게 구현되고 있습니까?
FPGA에서 HFT 시스템의 다양한 구현에 대해 읽었습니다.
내 질문은 HFT 시스템의 어떤 부분이 요즘 FPGA에서 주로 구현 되는가하는 점이다. FPGA는 여전히 인기가 있습니까? 피드 처리기 만 FPGA에 구현됩니까? 전술 한 시스템 중 일부는 FPGA에서 구현 된 피드 핸들러 만 가지고 있기 때문에 전략이 너무 많이 변경되거나 FPGA에서 구현하기가 너무 어렵 기 때문에. 다른 이들은 FPGA 대신 거래 전략을 구현하거나 HFT 시스템을 구축하기 위해 FPGA 대신 고성능 NIC를 사용한다고 주장합니다. 다른 접근 방식에 대해 읽었지 만 대부분의 결과가 다른 입력 세트에서 테스트되므로 비교하기가 어렵습니다.
생각해 볼 수있는 방법이 있습니다. ASIC에서 (즉, 하드웨어에서 직접) 뭔가를 할 수 있다고 상상해보십시오. 그러나 제작 과정 자체가 비용이 많이 들며 나중에 변경할 수없는 디자인을 얻게됩니다. ASIC은 Bitcoin 마이닝, 잘 알려진 데이터 처리 알고리즘 등과 같은 사전 정의 된 태스크에 대해 의미가 있습니다.
반면에 우리는 범용적인 CPU (코 프로세서 CPU와 GPU는 물론 일반 CPU)를 가지고 있지만, 매우 빠른 속도로 작은 명령어 세트 (동시 명령어 측면에서)를 처리합니다.
FPGA가 중용 영역입니다. 그것들은 '하드웨어 에뮬레이터'이므로 실제 하드웨어보다 10 배 느리지 만 CPU를 사용하는 동시 작업에 비해 성능이 뛰어납니다. 따라서 다이를 사용하여 그에 따라 논리를 분산시킬 수 있습니다.
FPGA의 일부 용도는 다음과 같습니다.
다양한 데이터 수집 보드뿐만 아니라 비디오 트랜스 코딩 (예 : TV의 HD 비디오 디코딩) 고정 데이터 구조 파싱 (Regex 파싱) 이산 시스템 시뮬레이션 (예 : 카드 게임의 결과 시뮬레이션). 항공 우주 또는 과학 연구에서.
퀀트 용 FPGA의 문제점은 부동 소수점 계산에 그리 좋지 않다는 것입니다. 특히 일반 CPU가 이미 SIMD와 같은 것으로 최적화되어 있기 때문에 그렇습니다. 그러나 고정 소수점 또는 고정 크기 데이터 구조의 경우 FPGA 디자인을 사용하면 동시에 많은 처리를 수행하도록 장치를 구성 할 수 있습니다.
거래에서 수행 된 몇 가지 작업은 피드 처리기 (네트워크 스트림에서 직접 구문 분석)에 대한 FPGA 사용뿐만 아니라 하드웨어의 거래 구조 (예 : 주문서)의 특정 부분을 구축하여 급속하게 변화하는 데이터 구조를 처리 할 수 있습니다. CPU를로드합니다.
FPGA는 전파 비용을 지불하지 않고도 데이터를 신속하게 처리해야하는 문제를 주로 해결하는 것을 목표로합니다. 이는 GPGPU (또는 Xeon Phi와 같은 PCI - 주거 카드)와 같은 장치와는 달리 장치와 데이터를주고받는 데 성능상의 불이익을줍니다. 즉, 이와 관련하여 DMA 옵션도 개선되고 있습니다.
FPGA는 실제로 로직 블록을 서로 연결하는 구성 가능한 스위치와 함께 실리콘 전체에 걸쳐 반복적으로 반복되는 동일한 논리 블록 이상일뿐입니다. 이로 인해 FPGA는 작동 중에 변경되지 않는 하드웨어 회로에서 설명 할 수있는 반복적 인 문제를 처리 할 때 매우 빠르고 효율적입니다. 그리고 말 그대로 수천 또는 수만 개의 이러한 회로를 하나의 FPGA에서 동시에 병렬로 처리 할 수 있습니다.
반면에 CPU는 명령을로드하고 데이터를로드하며 데이터를 처리하고 결과를 저장 한 다음 다시 수행하는 ALU를 기반으로합니다. CPU는 크기와 범위 모두에서 지속적으로 변화하는 문제를 처리하고 다른 작업 사이를 전환 할 때 매우 빠르고 능률적입니다. 오늘날의 CPU 나 코어는 데이터와 명령어를위한 병렬 파이프 라인을 갖춘 수십에서 수백 개의 ALU를 가지므로 병렬로 처리 할 수있는 복잡한 문제에서 매우 빠르게 처리 할 수 있습니다.
이러한 설계는 FPGA가 초고속, 전선 대 전선 (wire-to-wire) 미만의 다중 데이터 피드를 집약하거나 사전 계산 된 구매, 판매 또는 취소를 트리거하는 것과 같은 방대한 병렬 아키텍처로 공격받을 수있는 더 간단한 문제에서 더 빠릅니다 특정 패턴과 일치하는 가격. CPU는 구매 바구니 계산, 포트폴리오 위험 조정을 유지하는 데 필요한 판매 및 취소 또는 다양한 연령 및 품질의 가격 및 뉴스 소스를 사용되는 거래 지표로 통합하는 것과 같이 병렬 처리가 덜 필요한 복잡한 문제에서는 빠릅니다. 상인 및 경영진이 거래 시스템에 대해 어떤 조정을 할 것인지 결정할 수 있습니다.
FPGA가 HFT에서 사용되는 곳은 특정 상점의 아키텍처에 크게 의존합니다. 이들은 단순하고 반복적이며 광범위한 작업을 수행하고 신속하게 수행하는 데 가장 잘 사용됩니다. CPU는 대부분의 작업을 수행 할 수있는 스위스 나이프입니다. 특히 요구 사항이 변하고 문제의 크기가 처음부터 완전히 이해되지 않은 경우.
귀하의 질문은별로 의미가 없습니다. 그것은 거래 인프라의 배선이 광섬유를 얼마나 많이 사용하는지 그리고 구리를 얼마나 많이 사용하는지 묻는 것과 같습니다. 우리가 당신에게 줄 수있는 가장 좋은 대답은 FPGA가 마법의 총알이 아니라는 것입니다.
이는 시스코 백서의 잘못된 해석입니다. 스위칭 패브릭의 사용 사례와 FPGA의 사용 사례는 거의 겹치지 않습니다.
HFT 시스템의 어떤 부분이 요즘 FPGA에서 대부분 구현됩니까?
현재 FPGA는 프린터 및 TV 셋톱 박스에서 자주 사용됩니다.
나는 ALU가있는 "디지털 신호 처리"(DSP) 블록을 강조하고 싶다. 오늘날의 FPGA에는 수백 가지의 프로그래머블 DSP 블록이있다.
이제 갑자기 수천 개의 작은 프로세서를 처리 할 수있게되었습니다. 모두 병렬로 계산을 수행 할 수 있습니다. 이는 제온 파이 또는 GPU에서 제공하는 병렬 처리를 훨씬 능가합니다. 사실 FPGA에서 옵션 가격 모델링 또는 확률 론적 위험 모델링을 수행하는 경우 최신 GPU에 비해 성능이 100 배 이상 향상되고 최신 CPU에 비해 훨씬 더 많은 성능을 얻을 수 있습니다.
DSP 블록과 함께이 성능 향상의 다른 주요 요인은 메모리 캐시입니다. FPGA에는 매우 빠른 분산 RAM이 내장되어있어 데이터 경로 수준에서 100TB / s의 대역폭을 달성 할 수 있습니다.
algo 전략에 대해 오늘날의 FPGA를 사용하면 GPU 나 CPU에 비해 성능이 100 ~ 1000 배 증가 할 수있는 대용량 동시 컴퓨팅 리소스가 제공됩니다. 주요주의 사항은 Verilog 또는 VHDL로 글쓰기에 능숙해야한다는 것입니다. :)
Sanjay Shah CTO Nanospeed.
이전에는 FPGA가 완전히 소유하고 있던 하드웨어 가속 공간에 다양한 강력한 코어 코어 프로세서가 사용되기 시작했습니다. Tilera, Adapteva 및 Coherent Logix와 같은 회사는 모두 미국에서 이러한 프로세서를 제공하고 프랑스에서 온 Enyx 또한 진출합니다.
이 대규모 병렬 프로세서의 효과를 측정 한 진정한 방법은 소프트웨어 도구의 성숙입니다. 그것은 잠재 고객이주의를 집중해야하는 곳입니다. 어느 누구도 수동 기술을 사용하여 수십 또는 수백 개의 코어를 프로그래밍하거나 디버그하려고하지 않습니다. 물론 I / O 대역폭이 중요하다는 것은 말할 필요도 없습니다.
이 공간에서의 개인적인 경험으로 코 히어 런트 Logix 프로세서를 C 언어 알 고 가속을위한 코 프로세서 또는 하드웨어 가속기로 채택하는 것을 보았습니다. algo 프로그래머는 C 기반 환경의 신속한 설계주기를 즐기면서 코드를 마음 속의 내용에 맞게 조정할 수 있으며 FPGA를위한 값 비싸고 시간이 많이 소요되는 HDL 코딩에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
최적의 파티셔닝은 반복적 인 운영을 고정시키고 가장 잘하는 일을 FPGA가하도록하는 것입니다. 그리고 많은 코어 프로세서가 알기 개발자의 생산성과 실행 속도를 가속화하는 데 최선을 다하도록합니다.
Coherent Logix, Inc. 의 비즈니스 개발 관리자 인 John Irza
거의 모든 HFT 매장은 FPGA 아키텍처를 사용합니다. 이러한 장치는 속도, 파이프 라인, 병렬 처리 등의 최신 향상으로 빠르게 앞서 가기 때문에 자주 교체해야합니다. 2M 달러를 투자 할 준비가되어 있지 않으면 다른 전략을 찾아야합니다. 펜과 종이로 매일 가격을 내고있는 많은 사람들이 오마하 (NB)에서 수십억 달러를 벌어들입니다.
고주파 거래 시스템 설계
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오늘날 첨단 HFT 거래 시스템의 상태는 얼마나 빠릅니까?
항상 고주파 거래 (HFT)에 대해 듣고 알고리즘이 얼마나 지독한 지 알 수 있습니다. 하지만 나는 궁금해합니다. 요즘은 무엇이 빠릅니까?
나는 교환기와 거래 응용 프로그램을 실행하는 서버 사이의 물리적 인 거리에 의해 야기되는 지연에 대해 생각하지 않지만 프로그램 자체에 의해 도입 된 지연에 대해 생각하고 있습니다.
보다 구체적으로 말하자면, 애플리케이션의 전선에 도착한 이벤트가 해당 애플리케이션으로 넘어가면서 전선의 주문 / 가격이 출력되는 시간은? 나는. tick-to-trade 시간.
잠깐 얘기하고 있니? 아니면 서브 마이크로 초입니까?
사람들은 어떻게 이러한 대기 시간을 달성합니까? 어셈블리 코딩? FPGA? 낡은 C ++ 코드?
최근 ACM에 관한 흥미로운 기사가 게재되어 오늘날의 HFT 기술에 대한 많은 세부 정보를 제공합니다.
당신은 아주 좋은 답변을 받았습니다. 한 가지 문제가 있습니다. 대부분의 algotrading은 비밀입니다. 얼마나 빠를 지 간단히 알 수 없습니다. 이것은 양방향으로 진행됩니다. 원하지 않기 때문에 일부는 얼마나 빨리 작동 하는지를 알려주지 못할 수도 있습니다. 다른 사람들은 여러 가지 이유에서 (투자자 또는 고객 유치) "과장"이라고 말하려합니다.
예를 들어, 피코 초에 관한 소문은 다소 터무니 없습니다. 10 나노초와 0.1 나노초는 정확히 똑같습니다. 주문이 거래 서버에 도달하는 데 걸리는 시간이 그 이상입니다.
가장 중요한 것은, 비록 당신이 물어 보지 않았지만, 알고리즘 적으로 거래하려한다면, 더 빨리하려고하지 말고 더 똑똑해 지도록 노력하십시오. 나는 수초의 대기 시간을 다룰 수 있고 많은 돈을 벌 수있는 아주 좋은 알고리즘을 보아왔다.
저는 FPGA 기반 HFT 시스템을 제조하고 판매하는 소규모 회사의 CTO입니다. Solarflare Application Onload Engine (AOE)의 최상위 시스템을 구축하면서 우리는 유선 (ICE 또는 CME의 10Gb / S UDP 시장 데이터 피드)에서 "흥미로운"시장 이벤트에서 대기 시간을 지속적으로 제공 해왔다. 결과 주문 메시지는 750 ~ 800 나노초 범위의 와이어에 부딪칩니다 (예, 서브 마이크로 초). 우리는 다음 버전 시스템이 704 ~ 710 나노초 범위에이를 것으로 예상합니다. 어떤 사람들은 약간은 적다고 주장했지만, 그것은 실험실 환경에 있으며 시카고의 COLO에 실제로 앉아 있지 않고 명령을 정리하지 않았습니다.
물리학 및 "빛의 속도"에 대한 의견은 유효하지만 관련이 없습니다. HFT에 대해 진지한 사람들은 교환 서버 옆의 방에있는 COLO에서 서버를 보유하고 있습니다.
이 서브 마이크로 초 도메인을 이용하려면 커널 바이 패스와 같은 기술을 사용하더라도 FPGA에 대한 피드 전략 구현 명령을 제외하고는 호스트 CPU에서 그다지 많은 일을 할 수 없습니다. 1.5 밀리 초의 피할 수없는 오버 헤드가 있습니다. 그래서이 영역에서는 모든 것이 FPGA로 진행됩니다.
다른 답변들 중 하나는 매우 비밀스러운 시장에서 그들이 사용하는 도구 또는 성능에 대해 이야기하는 사람이 거의 없다는 점에서 매우 정직합니다. 모든 고객은 우리가 도구를 사용한다고 말하지도 않고 사용 방법에 대해 공개하지 않기를 요구합니다. 이것은 마케팅을 어렵게 만들뿐만 아니라 동료 간의 기술적 지식의 흐름을 방해합니다.
시장의 "사악한 빠른"부분을 위해 이국적인 시스템에 들어갈 필요가 있기 때문에 퀀트 (우리가 빠르게 만드는 알고리즘을 생각하는 사람들)는 알 고리를 이벤트 - 투 - 응답 시간 계층. 기술 힙의 맨 위에는 서브 마이크로 초 (우리와 같은) 시스템이 있습니다. 다음 단계는 커널 바이 패스를 많이 사용하는 사용자 정의 C ++ 시스템이며 3-5 마이크로 초 범위입니다. 다음 계층은 10Gb / S 회선에있는 "교환기"에서 단 하나의 라우터 홉이 될 여유가없는 사람들입니다. 그들은 COLO에서 여전히있을 수 있지만 불쾌한 게임 때문에 우리는 "포트 룰렛"이라고 부릅니다. 수십에서 수백 마이크로 초 도메인. 밀리 초 안에 들어가면 더 이상 HFT가 거의 없습니다.
나스닥과 계속 일하기를 원한다면 "40 마이크로 초 이하". 이 수치는 nasdaqomx / technology /
HFT의 상태 (2011 년)가 무엇인지 설명하고 나노초를 달성 할 수있는 하드웨어 솔루션의 샘플을 제공하는 좋은 기사 : Wall Street Need for Trading Speed : Nanosecond Age.
가장 낮은 "대기 시간"에 대한 경쟁이 계속되면서 일부 시장 참여자는 심지어 1 초의 피코 초 (picoseconds)에 대해서도 이야기하고 있습니다.
편집 : 니콜라스 친절하게 언급 :
링크에는 740ns (즉, 입력 이벤트 발생에서 주문 전송까지의 시간)에 "거래 준비"할 수있는 회사 인 Fixnetix가 나와 있습니다.
TIBCO의 FTL 메시징 제품은 한 대의 컴퓨터 (공유 메모리)에서 500 ns 미만이고 데이터 센터에서 RDMA (원격 직접 메모리 액세스)를 사용하는 데 몇 초가 걸립니다. 그 후에 물리학이 방정식의 주요 부분이됩니다.
이것이 데이터를 피드에서 앱으로 가져 와서 결정을 내리는 속도입니다.
적어도 하나의 시스템이 주장했다.
30ns interthread 메시징, 아마도 벤치 마크가 조정 된 것입니다. 따라서 더 낮은 숫자에 대해 이야기하는 사람은 어떤 종류의 마법 CPU를 사용하고 있습니다.
일단 앱에 들어가면 프로그램이 얼마나 빨리 결정을 내릴 수 있는지에 대한 질문 일뿐입니다.
요즘 마이크로 시컨스 (microseconds) 단위의 한 마디 진드기 (tick-to-trade)는 경쟁력있는 HFT 기업의 기준입니다. 소프트웨어 만 사용하면 한 자리 숫자를 높일 수 있어야합니다. 그런 다음 추가 하드웨어로 <5 usec.
고주파 거래는 1998 년 미국 증권 거래위원회 (SEC)가 전자 거래소를 승인 한 후 1999 년 이래로 이루어졌습니다. 21 세기가되면 HFT 거래는 수초의 실행 시간을 갖지만 2010 년까지는 밀리 초 및 심지어 마이크로 초로 감소했습니다.
광속 제한으로 인해 몇 마이크로 초 밖에되지 않을 것입니다. 킬로미터 밖에 떨어져 있지 않은 행운의 소수 만이 그와 가까워지기를 꿈꾸어도됩니다.
또한, 코딩을하지 않아도 물리적으로 이동해야합니다. (300ns 스위치가 달린 기사를 가지고있는 사람은 그 스위치의 대기 시간이 길어집니다!) 구리에서)
알고리즘 트레이딩 시스템 디자인 & amp; 이행.
AlgorithmicTrading은 자동화 된 거래 시스템, 알고리즘 거래 전략 및 양적 거래 분석을 전문으로하는 제 3 자 거래 시스템 개발자입니다. 우리는 소매업 종사자와 전문 투자자에게 두 가지 별개의 거래 알고리즘을 제공합니다.
리드 알고리즘 개발자가 6/10/17 & ndash에서 실적을 검토하는 알고리즘 거래 동영상 블로그를 시청하십시오. 우리의 자동화 된 거래 시스템을 사용하여 8/8/17. 2016-2017 YTD의 모든 실적 동영상을 보려면 알고리즘 트레이딩 블로그를 방문하십시오. 트레이딩 선물 및 옵션은 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다.
오늘 알고리즘 트레이딩을 시작하십시오.
스윙 트레이더 하이라이트.
우리의 스윙 트레이딩 전략은 S & amp; P 500 Emini Futures (ES) 및 10 년 Note (TY)를 거래합니다. 이것은 여러 NFA Registered Brokers의 최선의 노력으로 자동 실행될 수있는 100 % 자동 거래 시스템입니다. Tradestation 플랫폼에 설치하여로드 할 수도 있습니다. 다음 데이터는 10 / 1 / 15-9 / 17 / 17을 다루는 워크 포워드 (샘플 이탈) 기간을 다룹니다. 선물 거래는 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적절하지 않습니다. 과거 실적은 미래 실적을 나타내는 것은 아닙니다. 이 데이터는 1 단위 ($ 15,000)가 분석 기간 (비 혼합) 전체 기간에 걸쳐 거래되었다고 가정합니다.
* 손실은 최대 삭감을 초과 할 수 있습니다. 이것은 봉우리에서 계곡으로, 거래를 종결하는 것으로 측정됩니다. 과거 실적은 미래 실적을 나타내는 것은 아닙니다.
스윙 트레이더 월간 P / L.
2015 년 10 월부터 시작되는 거래는 워크 포워드 / 샘플 이탈로 간주되지만 2015 년 10 월 이전 거래는 다시 테스트 된 것으로 간주됩니다. 주어진 이익 / 손실은 스윙 트레이더에서 1 만 5 천 달러 어카운트를 거래하는 계정을 기반으로합니다. 이 데이터는 비공유입니다.
* 손실은 최대 삭감을 초과 할 수 있습니다. 이것은 봉우리에서 계곡으로, 거래를 종결하는 것으로 측정됩니다. 과거 실적은 미래 실적을 나타내는 것은 아닙니다.
CFTC 규칙 4.41 : 결과는 특정 고유 한 제한이있는 가상 또는 가상 성능 결과를 기반으로합니다. 실제 성과 기록에 표시된 결과와 달리 이러한 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 이러한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 이러한 결과는 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향을 미달하거나 과대 보상 할 수 있습니다. 모의 또는 가상 거래 프로그램은 일반적으로 사후 적 이익을 염두에두고 설계되었습니다. 어떤 계정으로도 이와 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 것임을 나타내지는 않습니다.
알고리즘 트레이딩의 기초.
Quant Trading이라고도하는 알고리즘 트레이딩은 잠재적 인 거래를 찾기 위해 시장 예측 알고리즘을 이용하는 트레이딩 스타일입니다. 고주파 거래 (HFT), 통계적 차익 거래 및 시장 예측 분석을 포함하는 양적 거래의 다양한 하위 범주가 있습니다. AlgorithmicTrading에서는 다양한 시장 비 효율성을 활용하기 위해 스윙, 요일 및 옵션 거래를하는 자동화 된 트레이딩 시스템 개발에 중점을 둡니다.
우리는 현재 ES & amp; 거래를하는 두 가지 선물 거래 시스템을 제공하고 있습니다. TY 선물. 전문적으로 설계된 알 고 트레이딩 시스템을 구현하는 것이 투자 목표에 어떻게 도움이되는지 직접 읽으십시오. 우리는 Commodity Trading Advisors가 아니므로 고객 계정을 직접 관리하지 않습니다. 그러나 우리는 자동 거래 실행 브로커 중 하나를 사용하여 두 거래 시스템을 자체 자본으로 거래합니다.
알고리즘 거래 예.
선물 거래 전략 : 스윙 트레이더 패키지.
이 패키지는 라이브 이후 최고의 실적을 보이는 알고리즘을 사용합니다. 스윙 트레이더 페이지를 방문하여 가격, 완벽한 거래 통계, 전체 거래 목록 등을 확인하십시오. 이 패키지는 맹인 워커 - 포워드 / 아웃 - 오브 - 샘플 거래에서 잘 수행 된 견고한 시스템을 거래하고자하는 회의론자에게 이상적입니다. 실시간으로 거래 될 때 결코 작동하지 않는 낙관적 인 백 테스트 모델에 지친가요? 그렇다면이 블랙 박스 거래 시스템을 고려하십시오. 이것은 판매를위한 가장 인기있는 거래 알고리즘입니다.
스윙 트레이더 시스템에 대한 세부 정보.
선물 & amp; 옵션 거래 전략 : S & amp; P Crusher v2 패키지.
이 패키지는 귀하의 계정을보다 다양 화하기 위해 7 가지 거래 전략을 활용합니다. 이 패키지는 다양한 거래 조건을 활용하기 위해 스윙 거래, 당일 거래, 철 콘도 및 통화료를 사용합니다. 이 패키지는 30,000 달러의 단위 크기로 거래되며 2016 년 10 월에 일반에게 공개되었습니다. S & amp; P 크러셔 제품 페이지를 방문하여 과거의 보고서를 기반으로 테스트 한 결과를 확인하십시오.
S & amp; P 크러셔 세부 정보.
자동화 된 트레이딩 시스템 디자인의 핵심을 다루고 있습니다.
여러 알고리즘 거래 시스템을 사용할 수 있습니다.
거래 시스템 중 하나를 선택하십시오. The Swing Trader 또는 S & amp; P Crusher 중 하나를 선택하십시오. 각 페이지는 사후 최적화, 워크 포워드 결과를 포함한 전체 거래리스트를 보여줍니다. 이 블랙 박스의 전산 거래 시스템은 위험을 최소화하면서 알파를 생성하기 위해 완전히 자동화되어 있습니다.
함께 작동하는 여러 거래 알고리즘.
우리의 퀀트 트레이딩 방법론은 자동 트레이딩 계좌를보다 다양 화하기 위해 여러 가지 알 고 트레이딩 전략을 사용합니다. 거래 전략 디자인 방법 페이지를 방문하여 자세한 내용을 확인하십시오.
Bear & amp; 황소 시장.
우리가 생각하기에 실제로 작동하는 알고리즘 트레이딩 시스템을 개발하는 열쇠는 여러 가지 시장 조건을 설명하는 것입니다. 언제든지 시장은 황소에서 시장을 앗아 갈 수 있습니다. 시장 방향에 의존하지 않는 자세를 취함으로써 우리는 Bull & amp; 시장 상황을 이겨내 라.
완전 자동화 된 거래 시스템.
자동 실행 브로커를 사용하여 알고리즘 소프트웨어를 자동 거래 할 수 있습니다 (최선의 노력으로). 우리는 당신이 선택할 수있는 여러 중개인이 있습니다. 자동 거래 시스템을 사용하여 거래에서 감정적 인 결정을 제거하십시오.
알고리즘 트레이딩이 작동합니까?
OEC 중개인 응용 프로그램을 사용하여 양적 거래 알고리즘의 일일 진행 상황을 추적하십시오. 또한 NFA 등록 회사에서 매일 진술을 받게됩니다. 각 거래를 매일 닫을 때 게시하는 거래 목록과 비교할 수 있습니다. 모든 알고리즘 거래 예가 게시됩니다. 전체 거래 목록은 거래하는 시스템의 알고리즘 거래 페이지를 방문하면 볼 수 있습니다. 라이브 계정의 일부 진술을보고 싶습니까? 실시간 반품 & amp; 문장 페이지.
복수 퀀트 트레이딩 전략.
우리의 양적 거래 시스템은 사용 된 예측 알고리즘에 따라 다른 기대치를 가지고 있습니다. 우리의 자동화 된 트레이딩 시스템은 스윙 거래, 당일 거래, 철 콘도 & amp; 통화료. 이 100 % 퀀텀 전략은 기술 지표 및 패턴 인식 알고리즘만을 기반으로합니다.
우리의 자동화 된 트레이딩 소프트웨어는 트레이딩에서 당신의 감정을 제거하도록 도와줍니다.
다중 거래 알고리즘은 더 큰 알고리즘 거래 시스템의 일부로 거래됩니다.
각 알고리즘 트레이딩 전략에는 다양한 강점과 약점이 있습니다. 그들의 강점과 약점은 세 가지 잠재적 시장 상태, 즉 Strong Up, Sideways & amp; 아래로 움직이는 시장. 재무 분석 기법이 하향 이동 시장에서 탁월한 반면 철 콘돔 거래 전략은 옆으로 움직이는 시장에서 우월합니다. 백 테스트를 기반으로하는 운동량 알고리즘은 이동하는 시장에서 잘 수행 될 것으로 예상됩니다. 제공되는 각 거래 알고리즘이 리드 개발자에 의해 검토되는 다음 동영상 컬렉션을 확인하십시오. 각 거래 알 고의 장점은 약점과 함께 검토됩니다.
다양한 유형의 거래 전략이 자동화 된 트레이딩 소프트웨어에 사용됩니다.
일 무역은 & amp; 같은 날 스윙 거래는 S & amp; P 500 지수가 중기 적으로 높아지거나 낮아질 것이라는 기대에 근거하여 장기 거래가 이루어질 것입니다. 옵션 거래는 선물에 대한 S & P 500 Weekly 옵션에 표시되며 일반적으로 월요일에 입력하고 금요일 만료까지 보유합니다.
스윙 트레이딩 전략.
다음 스윙 트레이딩 전략은 S & P 500 Emini Futures (ES) 및 10 년 메모 (TY)에 방향성 거래를 배치합니다. 이들은 우리의 시장 예측 알고리즘이 기대하는 장기 추세를 활용하기 위해 제공되는 자동 거래 시스템에 사용됩니다.
선물 스윙 트레이딩 전략 # 1 : 모멘텀 스윙 트레이딩 알고리즘.
Momentum Swing Trading Strategy는 Emini S & P Futures에서 중간 기간의 움직임이 더 높다는 것을 시사하는 시장 조건을 이용하여 거래를 진행합니다. 이 거래 알고리즘은 우리의 자동화 된 거래 시스템 모두에서 사용됩니다 : S & amp; P Crusher v2 & amp; 스윙 트레이더.
선물 스윙 트레이딩 전략 # 2 : 10 년 재무부 노트 알고리즘.
Treasury Note (TY) Trading Strategy 장소는 10 년 메모 (TY)에 거래를 선회합니다. TY는 일반적으로 더 넓은 시장과 역으로 움직이기 때문에이 전략은 S & P 500을 단락시키는 것과 유사한 스윙 거래를 창출합니다. 이 T-Note 알고리즘은 하락하는 시장 상황에 대해 긍정적 인 기대를합니다. 이 거래 알고리즘은 우리의 자동화 된 거래 시스템 모두에서 사용됩니다 : S & amp; P Crusher v2 & amp; 스윙 트레이더.
데이 트레이딩 전략.
다음날 거래 전략은 S & P 500 Emini Futures (ES)에 하루 거래를합니다. 그들은 주식 시장이 개장 한 후 처음 20 분 동안 거의 항상 거래를 시작하고 시장이 닫히기 전에 빠져 나올 것입니다. 꽉 막힌 곳은 항상 활용됩니다.
선물 거래 전략 # 1 : 주간 단시간 알고리즘.
Short Day Trading Strategy는 Emini S & P Futures에서 하루 아침에 시장이 약세를 보일 때 거래합니다. 이 거래 전략은 S & amp; P Crusher v2 자동 거래 시스템에서 활용됩니다.
선물 데이 트레이딩 전략 # 2 : 브레이크 아웃 데이 트레이딩 알고리즘.
브레이크 아웃 데이 트레이딩 전략 (Breakout Day Trading Strategy)은 아침에 시장이 강세를 보일 때 Emini-S & P 선물 시장에서 거래합니다. 이 선물 거래 전략은 S & amp; P Crusher v2 자동 거래 시스템에서 사용됩니다.
선물 거래 전략 # 3 : 모닝 갭 데이 거래 알고리즘.
모닝 갭 데이 트레이딩 전략은 시장이 큰 격차를 보일 때 단기적 약세가 뒤따를 때 Emini S & amp; P 선물 시장에 단기 트레이딩을 제공합니다. 이 거래 전략은 S & amp; P Crusher v2 자동 거래 시스템에서 활용됩니다.
옵션 거래 전략.
다음 옵션 거래 전략은 S & P 500 Emini 주간 옵션 (ES)에 대한 프리미엄을 수집합니다. 그들은 우리의 S & amp; P Crusher v2에서 옆으로, 아래로 & amp; 상승하는 시장 상황. 알고리즘 트레이딩 전략을 통한 트레이딩 옵션의 한 가지 이점은 자동 실행 브로커 중 하나를 사용하는 자동화 된 트레이딩 환경에서 지원된다는 것입니다.
옵션 거래 전략 # 1 : 철 콘도르 거래 알고리즘.
Iron Condor 옵션 트레이딩 전략은 거래 당 승리율에 대해 더 높은 테스트를 거치거나 Iron Condors를 판매하여 S & amp; P 500 Emini Futures에서 프리미엄을 수집하기를 원하는 개인에게 이상적입니다. 우리의 알고리즘이 시장 조건을 횡 방향 또는 상향으로 바꿀 것으로 예상 할 때이 시스템은 Iron Condor 거래를 생성합니다. 이 전략은 자동화 된 거래 시스템 중 하나 인 S & amp; P Crusher v2에서 사용됩니다.
옵션 트레이딩 전략 # 2 : 커버 된 콜 옵션 알고리즘.
커버 드 콜 옵션 트레이딩 전략은 장기 모멘텀 알고리즘에 대한 모멘텀 알고리즘에 대한 보상 된 통화를 판매하여 프리미엄을 모으고 시장이 모멘텀 알고리즘 포지션에 대비하여 손실을 최소화하도록 도와줍니다. S & amp; P Crusher & amp; P의 경우와 마찬가지로 Momentum Swing Trading Algorithm으로 거래하면 ES / TY Futures Trading Systems의 경우, 이는 커버 된 콜 포지션을 생성합니다. 약세 트레이더 트레이딩 시스템에서 거래 될 때 통화는 보상없이 팔리고 따라서 알몸입니다. 두 경우 모두 & ndash; 알고리즘으로 서서 & ndash; 그것은 옆으로 그리고 아래로 움직이는 시장 조건에서 잘 수행합니다. 이 전략은 자동화 된 거래 시스템 중 하나 인 S & amp; P Crusher v2에서 사용됩니다.
이러한 각각의 거래 전략은 독립적으로 거래 될 수 있지만, 광범위한 거래 알고리즘 모음에서 가장 잘 거래됩니다. 스윙 트레이더 (Swing Trader)와 같은 자동화 된 트레이딩 시스템 (Automated Trading System)에서 볼 수 있습니다.
실제로 작동하는 거래 알고리즘?
이 알고리즘 거래 비디오 시리즈는 고객이 매주 각 거래의 세부 사항을 볼 수 있도록 수행됩니다. 다음과 같은 알고리즘 거래 동영상을보고 거래 알고리즘이 어떻게 수행되는지 실시간으로 확인하십시오. AlgorithmicTrading Reviews & amp; 다른 사람들이 우리에 대해 무엇을 말하고 있는지 보려면 Press Releases 페이지를 방문하십시오.
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다른 기술 거래 기법에서 알고리즘 거래를 구분하는 것은 무엇입니까?
요즘은 모든 사람이 기술 거래 기법에 대한 의견을 갖고있는 것처럼 보입니다. 헤드 & amp; 어깨 패턴, MACD 완고한 십자가, VWAP Divergences, 목록은 계속됩니다. 이 비디오 블로그에서 리드 설계 엔지니어는 온라인에서 발견되는 거래 전략의 몇 가지 예를 분석합니다. 그는 트레이딩 팁을 받아 코드를 작성하고 간단한 백 테스트를 실행하여 실제 효과를 확인합니다. 초기 결과를 분석 한 후 거래에 대한 정량적 접근 방식으로 초기 결과를 개선 할 수 있는지 확인하기 위해 코드를 최적화합니다. 알고리즘 거래를 처음 접한다면이 비디오 블로그는 매우 흥미로울 것입니다. 우리 디자이너는 유한 상태 기계를 사용하여 이러한 기본적인 거래 정보를 코딩합니다. 알고리즘 트레이딩은 전통적인 기술 트레이딩과 어떻게 다른가요? 간단히 말해, 알고리즘 트레이딩은 정밀도가 필요하며 제한이있는 역 테스트를 기반으로 알고리즘 잠재력에 대한 창을 제공합니다.
무료 알고리즘 트레이딩 자습서 및 amp; 어떻게 비디오로?
알고리즘 트레이딩에 대한 리드 디자이너의 여러 교육 비디오 프레젠테이션을 통해 Quant Trading Design Methodology 및 Algorithmic Trading Tutorial을 다루는 비디오를 포함하십시오. 이 거래 전략 비디오는 알고리즘 거래 코딩 예제를 제공하고 정량 분석을 사용하여 시장을 거래하는 우리의 접근 방법을 소개합니다. 이 비디오에는 자동 거래가 이직에서 벗어나기 위해 여러 가지 이유가 있습니다. 교육 미디어의 전체 목록을 보려면 교육 트레이딩 비디오 페이지를 방문하십시오.
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여러 가지 자동 거래 실행 옵션을 사용할 수 있습니다.
당사의 거래 알고리즘은 NFA 등록 자동 실행 브로커 중 하나 (최선의 노력)를 사용하여 자동 실행되거나 MultiCharts 또는 Tradestation을 사용하여 자신의 PC에서 거래 될 수 있습니다.
FOX 그룹은 도시의 금융 중심부에 위치한 상징적 인 Chicago Board of Trade 건물에 위치한 독립적 인 중개 회사입니다. 그들은 NFA에 등록되어 있으며 최선의 노력으로 알고리즘을 자동으로 실행할 수 있습니다.
대화 형 중개인은 최선의 노력으로 알고리즘을 자동으로 실행할 수있는 NFA 등록 브로커입니다. 또한 캐나다 고객을 지원합니다.
자신의 PC에서 알고리즘을 실행하려면 MultiCharts가 자동 실행을 위해 선호되는 거래 소프트웨어 플랫폼입니다. 거래자에게 상당한 이점을 제공하고 경쟁 플랫폼에 비해 상당한 이점을 제공합니다. 고화질 차트 작성, 20 개 이상의 데이터 피드 및 10 개 이상의 브로커 지원, 동적 포트폴리오 레벨 전략 백 테스팅, EasyLanguage 지원, 대화 형 성능보고, 유전 최적화, 마켓 스캐너 및 데이터 재생 기능이 제공됩니다.
트레이드 스테이션은 고객이 자신의 커스텀 주식, 옵션 및 자산을 설계, 테스트, 최적화, 모니터링 및 자동화 할 수 있도록 활성화 된 상인 및 특정 기관 트레이더 시장에 제공되는 분석 소프트웨어 및 전자 거래 플랫폼으로 가장 잘 알려져 있습니다. 선물 거래 전략. Tradestation은 자신의 PC에서 알고리즘을 자동으로 거래하고자하는 개인에게 또 다른 옵션입니다.
App Store를 통해 가져 오기 우리의 응용 프로그램 에서이 게시물을 읽으십시오!
오늘날 첨단 HFT 거래 시스템의 상태는 얼마나 빠릅니까?
항상 고주파 거래 (HFT)에 대해 듣고 알고리즘이 얼마나 지독한 지 알 수 있습니다. 하지만 나는 궁금해합니다. 요즘은 무엇이 빠릅니까?
나는 교환기와 거래 응용 프로그램을 실행하는 서버 사이의 물리적 인 거리에 의해 야기되는 지연에 대해 생각하지 않지만 프로그램 자체에 의해 도입 된 지연에 대해 생각하고 있습니다.
보다 구체적으로 말하자면, 애플리케이션의 전선에 도착한 이벤트가 해당 애플리케이션으로 넘어가면서 전선의 주문 / 가격이 출력되는 시간은? 나는. tick-to-trade 시간.
잠깐 얘기하고 있니? 아니면 서브 마이크로 초입니까?
사람들은 어떻게 이러한 대기 시간을 달성합니까? 어셈블리 코딩? FPGA? 낡은 C ++ 코드?
최근 ACM에 관한 흥미로운 기사가 게재되어 오늘날의 HFT 기술에 대한 많은 세부 정보를 제공합니다.
당신은 아주 좋은 답변을 받았습니다. 한 가지 문제가 있습니다. 대부분의 algotrading은 비밀입니다. 얼마나 빠를 지 간단히 알 수 없습니다. 이것은 양방향으로 진행됩니다. 원하지 않기 때문에 일부는 얼마나 빨리 작동 하는지를 알려주지 못할 수도 있습니다. 다른 사람들은 여러 가지 이유에서 (투자자 또는 고객 유치) "과장"이라고 말하려합니다.
예를 들어, 피코 초에 관한 소문은 다소 터무니 없습니다. 10 나노초와 0.1 나노초는 정확히 똑같습니다. 주문이 거래 서버에 도달하는 데 걸리는 시간이 그 이상입니다.
가장 중요한 것은, 비록 당신이 물어 보지 않았지만, 알고리즘 적으로 거래하려한다면, 더 빨리하려고하지 말고 더 똑똑해 지도록 노력하십시오. 나는 수초의 대기 시간을 다룰 수 있고 많은 돈을 벌 수있는 아주 좋은 알고리즘을 보아왔다.
저는 FPGA 기반 HFT 시스템을 제조하고 판매하는 소규모 회사의 CTO입니다. Solarflare Application Onload Engine (AOE)의 최상위 시스템을 구축하면서 우리는 유선 (ICE 또는 CME의 10Gb / S UDP 시장 데이터 피드)에서 "흥미로운"시장 이벤트에서 대기 시간을 지속적으로 제공 해왔다. 결과 주문 메시지는 750 ~ 800 나노초 범위의 와이어에 부딪칩니다 (예, 서브 마이크로 초). 우리는 다음 버전 시스템이 704 ~ 710 나노초 범위에이를 것으로 예상합니다. 어떤 사람들은 약간은 적다고 주장했지만, 그것은 실험실 환경에 있으며 시카고의 COLO에 실제로 앉아 있지 않고 명령을 정리하지 않았습니다.
물리학 및 "빛의 속도"에 대한 의견은 유효하지만 관련이 없습니다. HFT에 대해 진지한 사람들은 교환 서버 옆의 방에있는 COLO에서 서버를 보유하고 있습니다.
이 서브 마이크로 초 도메인을 이용하려면 커널 바이 패스와 같은 기술을 사용하더라도 FPGA에 대한 피드 전략 구현 명령을 제외하고는 호스트 CPU에서 그다지 많은 일을 할 수 없습니다. 1.5 밀리 초의 피할 수없는 오버 헤드가 있습니다. 그래서이 영역에서는 모든 것이 FPGA로 진행됩니다.
다른 답변들 중 하나는 매우 비밀스러운 시장에서 그들이 사용하는 도구 또는 성능에 대해 이야기하는 사람이 거의 없다는 점에서 매우 정직합니다. 모든 고객은 우리가 도구를 사용한다고 말하지도 않고 사용 방법에 대해 공개하지 않기를 요구합니다. 이것은 마케팅을 어렵게 만들뿐만 아니라 동료 간의 기술적 지식의 흐름을 방해합니다.
시장의 "사악한 빠른"부분을 위해 이국적인 시스템에 들어갈 필요가 있기 때문에 퀀트 (우리가 빠르게 만드는 알고리즘을 생각하는 사람들)는 알 고리를 이벤트 - 투 - 응답 시간 계층. 기술 힙의 맨 위에는 서브 마이크로 초 (우리와 같은) 시스템이 있습니다. 다음 단계는 커널 바이 패스를 많이 사용하는 사용자 정의 C ++ 시스템이며 3-5 마이크로 초 범위입니다. 다음 계층은 10Gb / S 회선에있는 "교환기"에서 단 하나의 라우터 홉이 될 여유가없는 사람들입니다. 그들은 COLO에서 여전히있을 수 있지만 불쾌한 게임 때문에 우리는 "포트 룰렛"이라고 부릅니다. 수십에서 수백 마이크로 초 도메인. 밀리 초 안에 들어가면 더 이상 HFT가 거의 없습니다.
나스닥과 계속 일하기를 원한다면 "40 마이크로 초 이하". 이 수치는 nasdaqomx / technology /
HFT의 상태 (2011 년)가 무엇인지 설명하고 나노초를 달성 할 수있는 하드웨어 솔루션의 샘플을 제공하는 좋은 기사 : Wall Street Need for Trading Speed : Nanosecond Age.
가장 낮은 "대기 시간"에 대한 경쟁이 계속되면서 일부 시장 참여자는 심지어 1 초의 피코 초 (picoseconds)에 대해서도 이야기하고 있습니다.
편집 : 니콜라스 친절하게 언급 :
링크에는 740ns (즉, 입력 이벤트 발생에서 주문 전송까지의 시간)에 "거래 준비"할 수있는 회사 인 Fixnetix가 나와 있습니다.
TIBCO의 FTL 메시징 제품은 한 대의 컴퓨터 (공유 메모리)에서 500 ns 미만이고 데이터 센터에서 RDMA (원격 직접 메모리 액세스)를 사용하는 데 몇 초가 걸립니다. 그 후에 물리학이 방정식의 주요 부분이됩니다.
이것이 데이터를 피드에서 앱으로 가져 와서 결정을 내리는 속도입니다.
적어도 하나의 시스템이 주장했다.
30ns interthread 메시징, 아마도 벤치 마크가 조정 된 것입니다. 따라서 더 낮은 숫자에 대해 이야기하는 사람은 어떤 종류의 마법 CPU를 사용하고 있습니다.
일단 앱에 들어가면 프로그램이 얼마나 빨리 결정을 내릴 수 있는지에 대한 질문 일뿐입니다.
요즘 마이크로 시컨스 (microseconds) 단위의 한 마디 진드기 (tick-to-trade)는 경쟁력있는 HFT 기업의 기준입니다. 소프트웨어 만 사용하면 한 자리 숫자를 높일 수 있어야합니다. 그런 다음 추가 하드웨어로 <5 usec.
고주파 거래는 1998 년 미국 증권 거래위원회 (SEC)가 전자 거래소를 승인 한 후 1999 년 이래로 이루어졌습니다. 21 세기가되면 HFT 거래는 수초의 실행 시간을 갖지만 2010 년까지는 밀리 초 및 심지어 마이크로 초로 감소했습니다.
광속 제한으로 인해 몇 마이크로 초 밖에되지 않을 것입니다. 킬로미터 밖에 떨어져 있지 않은 행운의 소수 만이 그와 가까워지기를 꿈꾸어도됩니다.
또한, 코딩을하지 않아도 물리적으로 이동해야합니다. (300ns 스위치가 달린 기사를 가지고있는 사람은 그 스위치의 대기 시간이 길어집니다!) 구리에서)
알고리즘 트레이딩 시스템 디자인 & amp; 이행.
AlgorithmicTrading은 자동화 된 거래 시스템, 알고리즘 거래 전략 및 양적 거래 분석을 전문으로하는 제 3 자 거래 시스템 개발자입니다. 우리는 소매업 종사자와 전문 투자자에게 두 가지 별개의 거래 알고리즘을 제공합니다.
리드 알고리즘 개발자가 6/10/17 & ndash에서 실적을 검토하는 알고리즘 거래 동영상 블로그를 시청하십시오. 우리의 자동화 된 거래 시스템을 사용하여 8/8/17. 2016-2017 YTD의 모든 실적 동영상을 보려면 알고리즘 트레이딩 블로그를 방문하십시오. 트레이딩 선물 및 옵션은 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다.
오늘 알고리즘 트레이딩을 시작하십시오.
스윙 트레이더 하이라이트.
우리의 스윙 트레이딩 전략은 S & amp; P 500 Emini Futures (ES) 및 10 년 Note (TY)를 거래합니다. 이것은 여러 NFA Registered Brokers의 최선의 노력으로 자동 실행될 수있는 100 % 자동 거래 시스템입니다. Tradestation 플랫폼에 설치하여로드 할 수도 있습니다. 다음 데이터는 10 / 1 / 15-9 / 17 / 17을 다루는 워크 포워드 (샘플 이탈) 기간을 다룹니다. 선물 거래는 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적절하지 않습니다. 과거 실적은 미래 실적을 나타내는 것은 아닙니다. 이 데이터는 1 단위 ($ 15,000)가 분석 기간 (비 혼합) 전체 기간에 걸쳐 거래되었다고 가정합니다.
* 손실은 최대 삭감을 초과 할 수 있습니다. 이것은 봉우리에서 계곡으로, 거래를 종결하는 것으로 측정됩니다. 과거 실적은 미래 실적을 나타내는 것은 아닙니다.
스윙 트레이더 월간 P / L.
2015 년 10 월부터 시작되는 거래는 워크 포워드 / 샘플 이탈로 간주되지만 2015 년 10 월 이전 거래는 다시 테스트 된 것으로 간주됩니다. 주어진 이익 / 손실은 스윙 트레이더에서 1 만 5 천 달러 어카운트를 거래하는 계정을 기반으로합니다. 이 데이터는 비공유입니다.
* 손실은 최대 삭감을 초과 할 수 있습니다. 이것은 봉우리에서 계곡으로, 거래를 종결하는 것으로 측정됩니다. 과거 실적은 미래 실적을 나타내는 것은 아닙니다.
CFTC 규칙 4.41 : 결과는 특정 고유 한 제한이있는 가상 또는 가상 성능 결과를 기반으로합니다. 실제 성과 기록에 표시된 결과와 달리 이러한 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 이러한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 이러한 결과는 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향을 미달하거나 과대 보상 할 수 있습니다. 모의 또는 가상 거래 프로그램은 일반적으로 사후 적 이익을 염두에두고 설계되었습니다. 어떤 계정으로도 이와 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 것임을 나타내지는 않습니다.
알고리즘 트레이딩의 기초.
Quant Trading이라고도하는 알고리즘 트레이딩은 잠재적 인 거래를 찾기 위해 시장 예측 알고리즘을 이용하는 트레이딩 스타일입니다. 고주파 거래 (HFT), 통계적 차익 거래 및 시장 예측 분석을 포함하는 양적 거래의 다양한 하위 범주가 있습니다. AlgorithmicTrading에서는 다양한 시장 비 효율성을 활용하기 위해 스윙, 요일 및 옵션 거래를하는 자동화 된 트레이딩 시스템 개발에 중점을 둡니다.
우리는 현재 ES & amp; 거래를하는 두 가지 선물 거래 시스템을 제공하고 있습니다. TY 선물. 전문적으로 설계된 알 고 트레이딩 시스템을 구현하는 것이 투자 목표에 어떻게 도움이되는지 직접 읽으십시오. 우리는 Commodity Trading Advisors가 아니므로 고객 계정을 직접 관리하지 않습니다. 그러나 우리는 자동 거래 실행 브로커 중 하나를 사용하여 두 거래 시스템을 자체 자본으로 거래합니다.
알고리즘 거래 예.
선물 거래 전략 : 스윙 트레이더 패키지.
이 패키지는 라이브 이후 최고의 실적을 보이는 알고리즘을 사용합니다. 스윙 트레이더 페이지를 방문하여 가격, 완벽한 거래 통계, 전체 거래 목록 등을 확인하십시오. 이 패키지는 맹인 워커 - 포워드 / 아웃 - 오브 - 샘플 거래에서 잘 수행 된 견고한 시스템을 거래하고자하는 회의론자에게 이상적입니다. 실시간으로 거래 될 때 결코 작동하지 않는 낙관적 인 백 테스트 모델에 지친가요? 그렇다면이 블랙 박스 거래 시스템을 고려하십시오. 이것은 판매를위한 가장 인기있는 거래 알고리즘입니다.
스윙 트레이더 시스템에 대한 세부 정보.
선물 & amp; 옵션 거래 전략 : S & amp; P Crusher v2 패키지.
이 패키지는 귀하의 계정을보다 다양 화하기 위해 7 가지 거래 전략을 활용합니다. 이 패키지는 다양한 거래 조건을 활용하기 위해 스윙 거래, 당일 거래, 철 콘도 및 통화료를 사용합니다. 이 패키지는 30,000 달러의 단위 크기로 거래되며 2016 년 10 월에 일반에게 공개되었습니다. S & amp; P 크러셔 제품 페이지를 방문하여 과거의 보고서를 기반으로 테스트 한 결과를 확인하십시오.
S & amp; P 크러셔 세부 정보.
자동화 된 트레이딩 시스템 디자인의 핵심을 다루고 있습니다.
여러 알고리즘 거래 시스템을 사용할 수 있습니다.
거래 시스템 중 하나를 선택하십시오. The Swing Trader 또는 S & amp; P Crusher 중 하나를 선택하십시오. 각 페이지는 사후 최적화, 워크 포워드 결과를 포함한 전체 거래리스트를 보여줍니다. 이 블랙 박스의 전산 거래 시스템은 위험을 최소화하면서 알파를 생성하기 위해 완전히 자동화되어 있습니다.
함께 작동하는 여러 거래 알고리즘.
우리의 퀀트 트레이딩 방법론은 자동 트레이딩 계좌를보다 다양 화하기 위해 여러 가지 알 고 트레이딩 전략을 사용합니다. 거래 전략 디자인 방법 페이지를 방문하여 자세한 내용을 확인하십시오.
Bear & amp; 황소 시장.
우리가 생각하기에 실제로 작동하는 알고리즘 트레이딩 시스템을 개발하는 열쇠는 여러 가지 시장 조건을 설명하는 것입니다. 언제든지 시장은 황소에서 시장을 앗아 갈 수 있습니다. 시장 방향에 의존하지 않는 자세를 취함으로써 우리는 Bull & amp; 시장 상황을 이겨내 라.
완전 자동화 된 거래 시스템.
자동 실행 브로커를 사용하여 알고리즘 소프트웨어를 자동 거래 할 수 있습니다 (최선의 노력으로). 우리는 당신이 선택할 수있는 여러 중개인이 있습니다. 자동 거래 시스템을 사용하여 거래에서 감정적 인 결정을 제거하십시오.
알고리즘 트레이딩이 작동합니까?
OEC 중개인 응용 프로그램을 사용하여 양적 거래 알고리즘의 일일 진행 상황을 추적하십시오. 또한 NFA 등록 회사에서 매일 진술을 받게됩니다. 각 거래를 매일 닫을 때 게시하는 거래 목록과 비교할 수 있습니다. 모든 알고리즘 거래 예가 게시됩니다. 전체 거래 목록은 거래하는 시스템의 알고리즘 거래 페이지를 방문하면 볼 수 있습니다. 라이브 계정의 일부 진술을보고 싶습니까? 실시간 반품 & amp; 문장 페이지.
복수 퀀트 트레이딩 전략.
우리의 양적 거래 시스템은 사용 된 예측 알고리즘에 따라 다른 기대치를 가지고 있습니다. 우리의 자동화 된 트레이딩 시스템은 스윙 거래, 당일 거래, 철 콘도 & amp; 통화료. 이 100 % 퀀텀 전략은 기술 지표 및 패턴 인식 알고리즘만을 기반으로합니다.
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다중 거래 알고리즘은 더 큰 알고리즘 거래 시스템의 일부로 거래됩니다.
각 알고리즘 트레이딩 전략에는 다양한 강점과 약점이 있습니다. 그들의 강점과 약점은 세 가지 잠재적 시장 상태, 즉 Strong Up, Sideways & amp; 아래로 움직이는 시장. 재무 분석 기법이 하향 이동 시장에서 탁월한 반면 철 콘돔 거래 전략은 옆으로 움직이는 시장에서 우월합니다. 백 테스트를 기반으로하는 운동량 알고리즘은 이동하는 시장에서 잘 수행 될 것으로 예상됩니다. 제공되는 각 거래 알고리즘이 리드 개발자에 의해 검토되는 다음 동영상 컬렉션을 확인하십시오. 각 거래 알 고의 장점은 약점과 함께 검토됩니다.
다양한 유형의 거래 전략이 자동화 된 트레이딩 소프트웨어에 사용됩니다.
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스윙 트레이딩 전략.
다음 스윙 트레이딩 전략은 S & P 500 Emini Futures (ES) 및 10 년 메모 (TY)에 방향성 거래를 배치합니다. 이들은 우리의 시장 예측 알고리즘이 기대하는 장기 추세를 활용하기 위해 제공되는 자동 거래 시스템에 사용됩니다.
선물 스윙 트레이딩 전략 # 1 : 모멘텀 스윙 트레이딩 알고리즘.
Momentum Swing Trading Strategy는 Emini S & P Futures에서 중간 기간의 움직임이 더 높다는 것을 시사하는 시장 조건을 이용하여 거래를 진행합니다. 이 거래 알고리즘은 우리의 자동화 된 거래 시스템 모두에서 사용됩니다 : S & amp; P Crusher v2 & amp; 스윙 트레이더.
선물 스윙 트레이딩 전략 # 2 : 10 년 재무부 노트 알고리즘.
Treasury Note (TY) Trading Strategy 장소는 10 년 메모 (TY)에 거래를 선회합니다. TY는 일반적으로 더 넓은 시장과 역으로 움직이기 때문에이 전략은 S & P 500을 단락시키는 것과 유사한 스윙 거래를 창출합니다. 이 T-Note 알고리즘은 하락하는 시장 상황에 대해 긍정적 인 기대를합니다. 이 거래 알고리즘은 우리의 자동화 된 거래 시스템 모두에서 사용됩니다 : S & amp; P Crusher v2 & amp; 스윙 트레이더.
데이 트레이딩 전략.
다음날 거래 전략은 S & P 500 Emini Futures (ES)에 하루 거래를합니다. 그들은 주식 시장이 개장 한 후 처음 20 분 동안 거의 항상 거래를 시작하고 시장이 닫히기 전에 빠져 나올 것입니다. 꽉 막힌 곳은 항상 활용됩니다.
선물 거래 전략 # 1 : 주간 단시간 알고리즘.
Short Day Trading Strategy는 Emini S & P Futures에서 하루 아침에 시장이 약세를 보일 때 거래합니다. 이 거래 전략은 S & amp; P Crusher v2 자동 거래 시스템에서 활용됩니다.
선물 데이 트레이딩 전략 # 2 : 브레이크 아웃 데이 트레이딩 알고리즘.
브레이크 아웃 데이 트레이딩 전략 (Breakout Day Trading Strategy)은 아침에 시장이 강세를 보일 때 Emini-S & P 선물 시장에서 거래합니다. 이 선물 거래 전략은 S & amp; P Crusher v2 자동 거래 시스템에서 사용됩니다.
선물 거래 전략 # 3 : 모닝 갭 데이 거래 알고리즘.
모닝 갭 데이 트레이딩 전략은 시장이 큰 격차를 보일 때 단기적 약세가 뒤따를 때 Emini S & amp; P 선물 시장에 단기 트레이딩을 제공합니다. 이 거래 전략은 S & amp; P Crusher v2 자동 거래 시스템에서 활용됩니다.
옵션 거래 전략.
다음 옵션 거래 전략은 S & P 500 Emini 주간 옵션 (ES)에 대한 프리미엄을 수집합니다. 그들은 우리의 S & amp; P Crusher v2에서 옆으로, 아래로 & amp; 상승하는 시장 상황. 알고리즘 트레이딩 전략을 통한 트레이딩 옵션의 한 가지 이점은 자동 실행 브로커 중 하나를 사용하는 자동화 된 트레이딩 환경에서 지원된다는 것입니다.
옵션 거래 전략 # 1 : 철 콘도르 거래 알고리즘.
Iron Condor 옵션 트레이딩 전략은 거래 당 승리율에 대해 더 높은 테스트를 거치거나 Iron Condors를 판매하여 S & amp; P 500 Emini Futures에서 프리미엄을 수집하기를 원하는 개인에게 이상적입니다. 우리의 알고리즘이 시장 조건을 횡 방향 또는 상향으로 바꿀 것으로 예상 할 때이 시스템은 Iron Condor 거래를 생성합니다. 이 전략은 자동화 된 거래 시스템 중 하나 인 S & amp; P Crusher v2에서 사용됩니다.
옵션 트레이딩 전략 # 2 : 커버 된 콜 옵션 알고리즘.
커버 드 콜 옵션 트레이딩 전략은 장기 모멘텀 알고리즘에 대한 모멘텀 알고리즘에 대한 보상 된 통화를 판매하여 프리미엄을 모으고 시장이 모멘텀 알고리즘 포지션에 대비하여 손실을 최소화하도록 도와줍니다. S & amp; P Crusher & amp; P의 경우와 마찬가지로 Momentum Swing Trading Algorithm으로 거래하면 ES / TY Futures Trading Systems의 경우, 이는 커버 된 콜 포지션을 생성합니다. 약세 트레이더 트레이딩 시스템에서 거래 될 때 통화는 보상없이 팔리고 따라서 알몸입니다. 두 경우 모두 & ndash; 알고리즘으로 서서 & ndash; 그것은 옆으로 그리고 아래로 움직이는 시장 조건에서 잘 수행합니다. 이 전략은 자동화 된 거래 시스템 중 하나 인 S & amp; P Crusher v2에서 사용됩니다.
이러한 각각의 거래 전략은 독립적으로 거래 될 수 있지만, 광범위한 거래 알고리즘 모음에서 가장 잘 거래됩니다. 스윙 트레이더 (Swing Trader)와 같은 자동화 된 트레이딩 시스템 (Automated Trading System)에서 볼 수 있습니다.
실제로 작동하는 거래 알고리즘?
이 알고리즘 거래 비디오 시리즈는 고객이 매주 각 거래의 세부 사항을 볼 수 있도록 수행됩니다. 다음과 같은 알고리즘 거래 동영상을보고 거래 알고리즘이 어떻게 수행되는지 실시간으로 확인하십시오. AlgorithmicTrading Reviews & amp; 다른 사람들이 우리에 대해 무엇을 말하고 있는지 보려면 Press Releases 페이지를 방문하십시오.
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다른 기술 거래 기법에서 알고리즘 거래를 구분하는 것은 무엇입니까?
요즘은 모든 사람이 기술 거래 기법에 대한 의견을 갖고있는 것처럼 보입니다. 헤드 & amp; 어깨 패턴, MACD 완고한 십자가, VWAP Divergences, 목록은 계속됩니다. 이 비디오 블로그에서 리드 설계 엔지니어는 온라인에서 발견되는 거래 전략의 몇 가지 예를 분석합니다. 그는 트레이딩 팁을 받아 코드를 작성하고 간단한 백 테스트를 실행하여 실제 효과를 확인합니다. 초기 결과를 분석 한 후 거래에 대한 정량적 접근 방식으로 초기 결과를 개선 할 수 있는지 확인하기 위해 코드를 최적화합니다. 알고리즘 거래를 처음 접한다면이 비디오 블로그는 매우 흥미로울 것입니다. 우리 디자이너는 유한 상태 기계를 사용하여 이러한 기본적인 거래 정보를 코딩합니다. 알고리즘 트레이딩은 전통적인 기술 트레이딩과 어떻게 다른가요? 간단히 말해, 알고리즘 트레이딩은 정밀도가 필요하며 제한이있는 역 테스트를 기반으로 알고리즘 잠재력에 대한 창을 제공합니다.
무료 알고리즘 트레이딩 자습서 및 amp; 어떻게 비디오로?
알고리즘 트레이딩에 대한 리드 디자이너의 여러 교육 비디오 프레젠테이션을 통해 Quant Trading Design Methodology 및 Algorithmic Trading Tutorial을 다루는 비디오를 포함하십시오. 이 거래 전략 비디오는 알고리즘 거래 코딩 예제를 제공하고 정량 분석을 사용하여 시장을 거래하는 우리의 접근 방법을 소개합니다. 이 비디오에는 자동 거래가 이직에서 벗어나기 위해 여러 가지 이유가 있습니다. 교육 미디어의 전체 목록을 보려면 교육 트레이딩 비디오 페이지를 방문하십시오.
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여러 가지 자동 거래 실행 옵션을 사용할 수 있습니다.
당사의 거래 알고리즘은 NFA 등록 자동 실행 브로커 중 하나 (최선의 노력)를 사용하여 자동 실행되거나 MultiCharts 또는 Tradestation을 사용하여 자신의 PC에서 거래 될 수 있습니다.
FOX 그룹은 도시의 금융 중심부에 위치한 상징적 인 Chicago Board of Trade 건물에 위치한 독립적 인 중개 회사입니다. 그들은 NFA에 등록되어 있으며 최선의 노력으로 알고리즘을 자동으로 실행할 수 있습니다.
대화 형 중개인은 최선의 노력으로 알고리즘을 자동으로 실행할 수있는 NFA 등록 브로커입니다. 또한 캐나다 고객을 지원합니다.
자신의 PC에서 알고리즘을 실행하려면 MultiCharts가 자동 실행을 위해 선호되는 거래 소프트웨어 플랫폼입니다. 거래자에게 상당한 이점을 제공하고 경쟁 플랫폼에 비해 상당한 이점을 제공합니다. 고화질 차트 작성, 20 개 이상의 데이터 피드 및 10 개 이상의 브로커 지원, 동적 포트폴리오 레벨 전략 백 테스팅, EasyLanguage 지원, 대화 형 성능보고, 유전 최적화, 마켓 스캐너 및 데이터 재생 기능이 제공됩니다.
트레이드 스테이션은 고객이 자신의 커스텀 주식, 옵션 및 자산을 설계, 테스트, 최적화, 모니터링 및 자동화 할 수 있도록 활성화 된 상인 및 특정 기관 트레이더 시장에 제공되는 분석 소프트웨어 및 전자 거래 플랫폼으로 가장 잘 알려져 있습니다. 선물 거래 전략. Tradestation은 자신의 PC에서 알고리즘을 자동으로 거래하고자하는 개인에게 또 다른 옵션입니다.
